PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGEX с SPUBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGEX с SPUBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX).

SPGEX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. SPUBX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 12 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGEX и SPUBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGEX и SPUBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		0.80%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		-0.49%7.23%1.15%5.32%-9.45%-1.72%5.63%5.91%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPGEX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SPUBX с доходностью -0.49%.

SPGEX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.53%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

SPUBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.75%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPILXSPGEX с SPMFXSPGEX с SPUSXSPGEX с SPGBXSPGEX с SPATXSPGEX с MVGIXSPGEX с GWOAX
Часто сравнивают с SPUBX:
SPUBX с SPMFXSPUBX с SPUSXSPUBX с SPILXSPUBX с SPATXSPUBX с SPGBXSPUBX с AAIIXSPUBX с AMFIX

Сравнение комиссий SPGEX и SPUBX

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPUBX в 0.45%.

SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund

Доходность на риск

SPGEX vs. SPUBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPUBX
Ранг доходности на риск SPUBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUBX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGEX c SPUBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGEXSPUBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.94

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.36

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.59

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.70

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGEX vs. SPUBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SPUBX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и SPUBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGEXSPUBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.94

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.13

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между SPGEX и SPUBX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGEX и SPUBX

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности SPUBX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		9.05%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		3.92%4.31%4.57%2.52%1.61%1.16%1.82%2.14%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SPGEX и SPUBX

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки SPUBX в -13.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и SPUBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGEXSPUBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-13.72%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-2.67%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-13.32%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-2.26%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.94%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.90%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGEX и SPUBX

Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGEXSPUBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

1.58%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

2.48%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

4.25%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

4.70%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

4.15%

+12.42%