PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGEX с SPGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGEX с SPGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGEX (Symmetry Panoramic Global Equity Fund) and SPGBX (Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund) are both mutual funds - SPGEX is a Global Equities fund managed by Symmetry Partners, while SPGBX is a Global Bonds fund managed by Symmetry Partners. Over the past 5 years, SPGEX returned 10.30%/yr vs 0.08%/yr for SPGBX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SPGEX charges 0.56%/yr vs 0.43%/yr for SPGBX.

Доходность

Сравнение доходности SPGEX и SPGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGEX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у SPGBX с доходностью 0.55%.

SPGEX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.46%
3 года*
20.07%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

SPGBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.27%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGEX и SPGBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		14.11%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		0.55%4.42%1.26%8.39%-12.91%-2.25%5.42%6.33%2.84%

Correlation

The correlation between SPGEX and SPGBX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.08

Over the past year, SPGEX and SPGBX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPUSXSPGEX с SPMFXSPGEX с SPILXSPGEX с SPUBXSPGEX с SPATXSPGEX с GWOAXSPGEX с MVGIX
Часто сравнивают с SPGBX:
SPGBX с SPUBXSPGBX с PYGSXSPGBX с SPMFXSPGBX с SPILXSPGBX с SPUSXSPGBX с FGBRXSPGBX с SPATX

Доходность на риск

SPGEX vs. SPGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPGBX
Ранг доходности на риск SPGBX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGBX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGEX c SPGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGEXSPGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.32

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.93

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.52

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

4.42

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGEX vs. SPGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SPGBX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и SPGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGEXSPGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.32

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SPGEX и SPGBX

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки SPGBX в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и SPGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGEXSPGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-17.02%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-2.38%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-3.99%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-16.67%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.90%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.34%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.82%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGEX и SPGBX

Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGEXSPGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

1.07%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

2.14%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

2.74%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

4.77%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

4.31%

+12.19%

Сравнение комиссий SPGEX и SPGBX

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPGBX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGEX и SPGBX

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SPGBX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		3.71%4.18%4.86%3.30%1.59%2.05%1.35%2.75%1.20%
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		8.00%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%

Часто задаваемые вопросы

SPGEX and SPGBX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGEX has higher volatility (3.74%) compared to SPGBX (1.07%). In terms of maximum drawdown, SPGEX dropped -35.03% vs SPGBX's -17.02%.

SPGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGEX и SPGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор