Сравнение SPGEX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
SPGEX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGEX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGEX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGEX Symmetry Panoramic Global Equity Fund | 0.80% | 19.76% | 11.36% | 18.90% | -14.00% | 20.68% | 8.79% | 22.96% | -6.07% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGEX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.
SPGEX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGEX и GAOAX
SPGEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
SPGEX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
SPGEX
GAOAX
Сравнение SPGEX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGEX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.24 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.10 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 4.47 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPGEX и GAOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGEX и GAOAX
Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGEX Symmetry Panoramic Global Equity Fund | 9.05% | 9.12% | 17.40% | 3.71% | 3.64% | 4.84% | 1.20% | 2.33% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок SPGEX и GAOAX
Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -29.02% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -8.95% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -29.02% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.61% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -6.01% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.20% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGEX и GAOAX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.98% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 7.55% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 11.53% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 11.03% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 10.81% | +5.76% |