PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGBX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGBX с PRSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGBX (Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund) and PRSNX (T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, SPGBX returned 0.08%/yr vs 2.06%/yr for PRSNX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGBX charges 0.43%/yr vs 0.65%/yr for PRSNX.

Доходность

Сравнение доходности SPGBX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGBX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью 1.72%.

SPGBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.27%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

PRSNX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.83%
1 год
7.52%
3 года*
8.26%
5 лет*
2.06%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGBX и PRSNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		0.55%4.42%1.26%8.39%-12.91%-2.25%5.42%6.33%2.84%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		1.72%9.31%5.60%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%1.80%

Correlation

The correlation between SPGBX and PRSNX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.67

The correlation between SPGBX and PRSNX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с SPGBX:
SPGBX с SPUBXSPGBX с PYGSXSPGBX с SPMFXSPGBX с SPILXSPGBX с SPGEXSPGBX с SPUSXSPGBX с FGBRX
Часто сравнивают с PRSNX:
PRSNX с PSILXPRSNX с TRVLXPRSNX с PIEQXPRSNX с NOCBXPRSNX с TRBFXPRSNX с FBNDPRSNX с FADMX

Доходность на риск

SPGBX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGBX
Ранг доходности на риск SPGBX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGBX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGBXPRSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.69

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.87

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.65

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.55

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

15.95

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGBX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGBX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGBX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGBXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.69

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.48

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.43

-1.05

Просадки

Сравнение просадок SPGBX и PRSNX

Максимальная просадка SPGBX за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGBX и PRSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGBXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-19.70%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-2.18%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-2.87%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-19.70%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.20%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-2.36%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.48%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGBX и PRSNX

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SPGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGBXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.84%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.32%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

2.88%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

4.30%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

4.13%

+0.18%

Сравнение комиссий SPGBX и PRSNX

SPGBX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGBX и PRSNX

Дивидендная доходность SPGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности PRSNX в 6.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		6.64%7.87%6.36%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		3.71%4.18%4.86%3.30%1.59%2.05%1.35%2.75%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPGBX and PRSNX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGBX has higher volatility (1.07%) compared to PRSNX (0.84%). In terms of maximum drawdown, SPGBX dropped -17.02% vs PRSNX's -19.70%.

PRSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGBX и PRSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор