PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGBX с SPUBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGBX с SPUBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGBX (Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund) and SPUBX (Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund) are both mutual funds - SPGBX is a Global Bonds fund managed by Symmetry Partners, while SPUBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Symmetry Partners. Over the past 5 years, SPGBX returned 0.08%/yr vs 0.60%/yr for SPUBX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPGBX charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for SPUBX.

Доходность

Сравнение доходности SPGBX и SPUBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGBX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SPUBX с доходностью 0.15%.

SPGBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.27%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

SPUBX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGBX и SPUBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		0.55%4.42%1.26%8.39%-12.91%-2.25%5.42%6.33%2.84%
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		0.15%7.23%1.15%5.32%-9.45%-1.72%5.63%5.91%1.56%

Correlation

The correlation between SPGBX and SPUBX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between SPGBX and SPUBX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund

Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SPGBX:
SPGBX с PYGSXSPGBX с SPMFXSPGBX с SPILXSPGBX с SPGEXSPGBX с SPUSXSPGBX с FGBRXSPGBX с SPATX
Часто сравнивают с SPUBX:
SPUBX с SPATXSPUBX с SPILXSPUBX с SPMFXSPUBX с SPUSXSPUBX с SPGEXSPUBX с AMFIXSPUBX с TIBDX

Доходность на риск

SPGBX vs. SPUBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGBX
Ранг доходности на риск SPGBX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGBX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPUBX
Ранг доходности на риск SPUBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGBX c SPUBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGBXSPUBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.42

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.13

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.92

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

5.71

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGBX vs. SPUBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGBX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUBX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGBX и SPUBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGBXSPUBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPGBX и SPUBX

Максимальная просадка SPGBX за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки SPUBX в -13.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGBX и SPUBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGBXSPUBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-13.72%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-2.78%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-4.86%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-13.32%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.63%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.89%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.94%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGBX и SPUBX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) составляет 1.07%, в то время как у Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund (SPUBX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что SPGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGBXSPUBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.23%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.62%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

3.77%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

4.74%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.31%

4.14%

+0.17%

Сравнение комиссий SPGBX и SPUBX

SPGBX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SPUBX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGBX и SPUBX

Дивидендная доходность SPGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности SPUBX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		3.71%4.18%4.86%3.30%1.59%2.05%1.35%2.75%1.20%
SPUBX
Symmetry Panoramic US Fixed Income Fund		4.29%4.31%4.57%2.52%1.61%1.16%1.82%2.14%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPGBX and SPUBX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUBX has higher volatility (1.23%) compared to SPGBX (1.07%). In terms of maximum drawdown, SPGBX dropped -17.02% vs SPUBX's -13.72%.

SPUBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGBX и SPUBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор