- ISIN
- US87190B7064
- Эмитент
- Symmetry Partners
- Дата выпуска
- 11 нояб. 2018 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции SPGBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPGBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,007.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) показал доход в 0.66% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPGBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SPGBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 29 дек. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 2 янв. 2024 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.31% | -1.95% | 0.44% | 0.66% | -0.11% | 0.66% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 1.21% | -0.55% | 0.68% | -0.33% | 0.98% | -0.22% | 0.65% | 0.95% | 0.59% | 0.21% | -0.26% | 4.42% |
| 2024 | -1.86% | -0.99% | 0.93% | -1.81% | 0.90% | 0.85% | 2.01% | 1.18% | 1.24% | -1.39% | 1.16% | -0.87% | 1.26% |
| 2023 | 2.67% | -1.82% | 2.26% | 0.36% | -0.48% | -0.27% | 0.04% | -0.24% | -1.95% | -0.81% | 3.61% | 4.96% | 8.39% |
| 2022 | -1.83% | -1.28% | -2.57% | -3.07% | -0.04% | -1.65% | 2.67% | -3.12% | -3.31% | -0.55% | 2.94% | -1.69% | -12.91% |
| 2021 | -0.66% | -1.59% | -0.67% | 0.36% | 0.16% | 0.45% | 1.28% | -0.29% | -0.96% | -0.40% | 0.61% | -0.53% | -2.25% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.61%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2018.
- This fund participated in 16.44% of S&P 500 Index downside but only 10.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.61%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.31%
- Участие в снижении
- 16.44%
Комиссия
Комиссия SPGBX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPGBX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPGBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.93 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 13.52 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.38 | $0.44 | $0.31 | $0.14 | $0.21 | $0.15 | $0.29 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.71% | 4.18% | 4.86% | 3.30% | 1.59% | 2.05% | 1.35% | 2.75% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.26 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.11 | $0.44 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 17.02%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.02%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -5.03%март 2020 г. | 9d | 3mo 20d | 3mo 29dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.66%сент. 2019 г. | 8d | 4mo 16d | 4mo 24dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.18%янв. 2019 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dянв. 2019 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.09%авг. 2020 г. | 22d | 4mo 6d | 4mo 28dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| SPGBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.02% | -56.78% | +39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -9.10% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -18.90% | +14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -25.43% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.74% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -10.72% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.97% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPGBX
Добавьте Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPGBX