PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87190B7064

Эмитент

Symmetry Partners

Дата выпуска

11 нояб. 2018 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SPGBX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) показал доход в 1.34% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев.

SPGBX

С начала года

1.34%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

0.46%

1 год

5.61%

3 года

1.92%

5 лет

-0.70%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPGBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%1.21%-0.55%0.68%-0.43%1.34%
2024-1.86%-0.99%0.93%-1.81%0.90%0.86%2.01%1.18%1.24%-1.39%1.16%-0.87%1.26%
20232.67%-1.82%2.26%0.36%-0.48%-0.27%0.04%-0.24%-1.95%-0.81%3.61%4.96%8.39%
2022-1.83%-1.28%-2.57%-3.07%-0.05%-1.65%2.67%-3.12%-3.31%-0.55%2.94%-1.69%-12.91%
2021-0.66%-1.59%-0.67%0.36%0.16%0.45%1.28%-0.29%-0.96%-0.40%0.61%-0.53%-2.25%
20201.91%1.04%-1.37%1.51%0.28%0.56%1.19%-0.82%0.36%-0.19%0.63%0.25%5.42%
20190.92%0.11%1.70%0.03%1.49%1.26%0.70%2.19%-0.54%-0.16%-0.17%-0.25%7.49%
20180.40%1.31%1.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPGBX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPGBX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGBX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.52
  • За 5 лет: -0.15
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.34$0.44$0.31$0.14$0.22$0.15$0.29$0.12

Дивидендный доход

3.71%4.86%3.29%1.58%2.05%1.34%2.75%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.03$0.00$0.04
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.00$0.09$0.11$0.44
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.31
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13$0.22
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.15
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15$0.29
2018$0.12$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 17.02%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund составляет 5.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.02%5 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.———
-5.03%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.757 июл. 2020 г.83
-1.66%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.9227 янв. 2020 г.99
-1.09%5 авг. 2020 г.1727 авг. 2020 г.8731 дек. 2020 г.104
-0.66%5 июл. 2019 г.511 июл. 2019 г.1431 июл. 2019 г.19
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...