График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) показал доход в -0.44% с начала года и 2.84% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SPGBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 29 дек. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 2 янв. 2024 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.31% | -2.05% | -0.44% | |||||||||
| 2025 | 0.44% | 1.21% | -0.55% | 0.68% | -0.33% | 0.98% | -0.22% | 0.65% | 0.95% | 0.59% | 0.21% | -0.26% | 4.42% |
| 2024 | -1.86% | -0.99% | 0.93% | -1.81% | 0.90% | 0.85% | 2.01% | 1.18% | 1.24% | -1.39% | 1.16% | -0.87% | 1.26% |
| 2023 | 2.67% | -1.82% | 2.26% | 0.36% | -0.48% | -0.27% | 0.04% | -0.24% | -1.95% | -0.81% | 3.61% | 4.96% | 8.39% |
| 2022 | -1.83% | -1.28% | -2.57% | -3.07% | -0.04% | -1.65% | 2.67% | -3.12% | -3.31% | -0.55% | 2.94% | -1.69% | -12.91% |
| 2021 | -0.66% | -1.59% | -0.67% | 0.36% | 0.16% | 0.45% | 1.28% | -0.29% | -0.96% | -0.40% | 0.61% | -0.53% | -2.25% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 1.55%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 13.11.2018.
- Этот фонд участвовал в 16.28% снижения S&P 500 Index, но только в 10.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.71%
- Участие в снижении
- 16.28%
Комиссия
Комиссия SPGBX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPGBX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPGBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.61 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPGBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.38 | $0.44 | $0.31 | $0.14 | $0.21 | $0.15 | $0.29 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.10% | 4.18% | 4.86% | 3.30% | 1.59% | 2.05% | 1.35% | 2.75% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.26 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.11 | $0.44 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 | $0.31 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 17.02%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.02% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.03% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 75 | 7 июл. 2020 г. | 83 |
| -1.66% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 92 | 27 янв. 2020 г. | 99 |
| -1.18% | 2 янв. 2019 г. | 6 | 9 янв. 2019 г. | 22 | 11 февр. 2019 г. | 28 |
| -1.09% | 5 авг. 2020 г. | 17 | 27 авг. 2020 г. | 87 | 31 дек. 2020 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...