PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGBX с PYGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGBX с PYGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).

SPGBX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGBX и PYGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGBX и PYGSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		-0.33%4.42%1.26%8.39%-12.91%-2.25%5.42%6.33%2.84%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		0.26%5.72%5.19%5.61%-3.38%0.17%3.14%4.77%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPGBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%.

SPGBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.72%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

PYGSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.25%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund

Payden Global Low Duration Fund

Часто сравнивают с SPGBX:
SPGBX с SPMFXSPGBX с SPGEXSPGBX с SPILXSPGBX с SPUBXSPGBX с SPUSXSPGBX с SPATXSPGBX с DFGFX
Часто сравнивают с PYGSX:
PYGSX с VTIIXPYGSX с PGBIXPYGSX с TIBWXPYGSX с EAIIXPYGSX с DFGBXPYGSX с VTIBXPYGSX с PAIIX

Сравнение комиссий SPGBX и PYGSX

SPGBX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.

PYGSX
Payden Global Low Duration Fund
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund

Доходность на риск

SPGBX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGBX
Ранг доходности на риск SPGBX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGBX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGBX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PYGSX
Ранг доходности на риск PYGSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGBX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGBXPYGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.57

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.97

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.60

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

3.55

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

17.04

-12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGBX vs. PYGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGBX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PYGSX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGBX и PYGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGBXPYGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.57

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.39

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.09

-1.73

Корреляция

Корреляция между SPGBX и PYGSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGBX и PYGSX

Дивидендная доходность SPGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGBX
Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund		4.09%4.18%4.86%3.30%1.59%2.05%1.35%2.75%1.20%0.00%0.00%0.00%
PYGSX
Payden Global Low Duration Fund		4.61%4.63%4.64%3.84%2.14%1.68%1.78%2.74%2.51%1.68%1.19%1.20%

Просадки

Сравнение просадок SPGBX и PYGSX

Максимальная просадка SPGBX за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGBX и PYGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGBXPYGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-7.29%

-9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-1.23%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-5.38%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.74%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-0.49%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.26%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGBX и PYGSX

Symmetry Panoramic Global Fixed Income Fund (SPGBX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SPGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGBXPYGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.68%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.05%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

1.66%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

1.87%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

1.74%

+2.59%