PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFZX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFZX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFZX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFZX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		-11.98%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%40.68%2.53%36.31%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, SPFZX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.96% против 8.72% соответственно.

SPFZX

1 день
3.85%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-11.80%
1 год
14.78%
3 года*
19.79%
5 лет*
6.32%
10 лет*
15.96%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с SPFZX:
SPFZX с FBGRXSPFZX с FFLGSPFZX с FRFZXSPFZX с PDBZXSPFZX с IOLZXSPFZX с MEIFXSPFZX с HYSZX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий SPFZX и TVRIX

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund

Доходность на риск

SPFZX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFZX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFZXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.97

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.43

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.48

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

6.06

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFZX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFZXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.97

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPFZX и TVRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFZX и TVRIX

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		4.23%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFZX и TVRIX

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFZXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.87%

-39.36%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-8.45%

-10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-24.87%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.70%

-39.36%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.85%

-9.20%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-6.10%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.06%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFZX и TVRIX

PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFZXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.44%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

7.84%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

12.61%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

14.46%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

17.80%

+7.23%