Сравнение SPFZX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFZX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | -15.24% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | -0.80% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SPFZX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -14.65%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 15.52%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFZX и SWLGX
SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
SPFZX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SPFZX
SWLGX
Сравнение SPFZX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFZX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.66 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.10 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 2.51 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFZX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPFZX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и SWLGX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 4.39% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и SWLGX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFZX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -32.69% | -18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -16.16% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -32.69% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.97% | -16.16% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -7.13% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.62% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и SWLGX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFZX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.38% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 11.82% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 22.31% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 21.47% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 22.78% | +2.22% |