PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFZX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFZX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFZX и SWLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund
-15.24%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%40.68%2.53%-0.80%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPFZX показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.


SPFZX

1 день
-0.45%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-14.65%
1 год
11.44%
3 года*
18.30%
5 лет*
5.98%
10 лет*
15.52%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий SPFZX и SWLGX

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.


Доходность на риск

SPFZX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFZX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFZXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.66

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.10

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.72

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

2.51

-1.11

SPFZX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFZXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между SPFZX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFZX и SWLGX

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SWLGX в 0.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund
4.39%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFZX и SWLGX

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и SWLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFZXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.87%

-32.69%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-16.16%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-32.69%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.97%

-16.16%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-7.13%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.62%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFZX и SWLGX

PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFZXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.38%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.82%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.31%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

21.47%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

22.78%

+2.22%