PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с EUN3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с EUN3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE).

SPFV.DE и EUN3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. EUN3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE G7 Government Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и EUN3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и EUN3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-11.27%-1.48%5.19%-0.09%
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-2.87%6.83%-3.59%3.62%-17.47%-6.88%9.52%-0.43%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как EUN3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUN3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у EUN3.DE с доходностью -2.87%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

EUN3.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-3.34%
1 год
0.46%
3 года*
0.05%
5 лет*
-3.41%
10 лет*
-0.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с 10AM.DEEUN3.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий SPFV.DE и EUN3.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUN3.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFV.DE vs. EUN3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c EUN3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DEEUN3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.06

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.14

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

-0.28

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

-0.73

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. EUN3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа EUN3.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и EUN3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DEEUN3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.06

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.44

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.00

+0.23

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и EUN3.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и EUN3.DE

SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.49%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и EUN3.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки EUN3.DE в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и EUN3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DEEUN3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-22.73%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-7.99%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-18.97%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-21.38%

+19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-9.40%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

5.10%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и EUN3.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DEEUN3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.35%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

4.23%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

7.32%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

7.71%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

6.98%

-2.95%