PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUN3.DE с XG7S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и XG7S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и XG7S.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
-1.10%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%8.23%4.02%-6.88%
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C
0.39%-5.42%2.71%1.39%-13.44%0.42%-0.36%8.97%3.26%-5.65%
Разные валюты инструментов

EUN3.DE торгуется в EUR, в то время как XG7S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XG7S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у XG7S.L с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции EUN3.DE уступали акциям XG7S.L по среднегодовой доходности: -0.97% против -0.71% соответственно.


EUN3.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-5.55%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-0.97%

XG7S.L

1 день
0.28%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-3.73%
3 года*
-1.08%
5 лет*
-2.69%
10 лет*
-0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C

Сравнение комиссий EUN3.DE и XG7S.L

И EUN3.DE, и XG7S.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EUN3.DE vs. XG7S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина

XG7S.L
Ранг доходности на риск XG7S.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG7S.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG7S.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG7S.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG7S.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG7S.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c XG7S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUN3.DEXG7S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

-0.20

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

-0.15

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.96

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.39

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-0.59

-0.48

EUN3.DE vs. XG7S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа XG7S.L равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и XG7S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUN3.DEXG7S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.20

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

-0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.06

+0.23

Корреляция

Корреляция между EUN3.DE и XG7S.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и XG7S.L

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как XG7S.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.49%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%
XG7S.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и XG7S.L

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки XG7S.L в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и XG7S.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EUN3.DEXG7S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-25.59%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-15.16%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-16.70%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-25.59%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.38%

-22.88%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-15.26%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

9.19%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и XG7S.L

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) имеют волатильность 1.72% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUN3.DEXG7S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.73%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

19.26%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

21.01%

-15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

14.08%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

12.40%

-6.16%