PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN3.DE с AHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN3.DE с AHYA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE).

EUN3.DE и AHYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE G7 Government Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. AHYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и AHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и AHYA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.18%-5.37%2.25%0.44%-4.16%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		1.50%-8.09%7.38%2.53%-4.29%
Разные валюты инструментов

EUN3.DE торгуется в EUR, в то время как AHYA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHYA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у AHYA.DE с доходностью 1.50%.

EUN3.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-6.16%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-0.94%

AHYA.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.85%
1 год
-4.63%
3 года*
0.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD

Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с 10AM.DEEUN3.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с AHYA.DE:
AHYA.DE с 10AM.DEAHYA.DE с PRAG.DEAHYA.DE с SPFV.DEAHYA.DE с SYBZ.DEAHYA.DE с XBAG.DEAHYA.DE с VAGE.DEAHYA.DE с DBZB.DE

Сравнение комиссий EUN3.DE и AHYA.DE

EUN3.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AHYA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EUN3.DE vs. AHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
AHYA.DE
Ранг доходности на риск AHYA.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYA.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYA.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c AHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN3.DEAHYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

-0.63

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

-0.80

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.53

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

-0.78

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN3.DE vs. AHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа AHYA.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и AHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN3.DEAHYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.06

+0.23

Корреляция

Корреляция между EUN3.DE и AHYA.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и AHYA.DE

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как AHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.49%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и AHYA.DE

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки AHYA.DE в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и AHYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN3.DEAHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-8.05%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-2.55%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.44%

-1.73%

-19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-2.54%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

0.93%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и AHYA.DE

Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) составляет 1.72%, в то время как у Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN3.DEAHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.22%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

4.29%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

7.31%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

7.94%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

7.94%

-1.70%