PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с AHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с AHYA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE).

SPFV.DE и AHYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. AHYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и AHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и AHYA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-1.26%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		-0.15%3.73%1.27%5.70%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у AHYA.DE с доходностью -0.15%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

AHYA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.30%
1 год
2.16%
3 года*
2.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYB.DE
Часто сравнивают с AHYA.DE:
AHYA.DE с 10AM.DEAHYA.DE с PRAG.DEAHYA.DE с SYBZ.DEAHYA.DE с XBAG.DEAHYA.DE с VAGE.DEAHYA.DE с DBZB.DEAHYA.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий SPFV.DE и AHYA.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFV.DE vs. AHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AHYA.DE
Ранг доходности на риск AHYA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYA.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c AHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DEAHYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.61

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.88

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.53

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

1.43

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. AHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AHYA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и AHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DEAHYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.61

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и AHYA.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и AHYA.DE

Ни SPFV.DE, ни AHYA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и AHYA.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что больше максимальной просадки AHYA.DE в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и AHYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DEAHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-8.05%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-2.55%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.84%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-2.54%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.94%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и AHYA.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DEAHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.47%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.32%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.52%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

4.66%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

4.66%

-0.63%