PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN3.DE с EUNU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN3.DE с EUNU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE).

EUN3.DE и EUNU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE G7 Government Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. EUNU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и EUNU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и EUNU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.18%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%8.23%4.02%-1.76%
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.62%-4.02%5.70%4.05%-10.69%4.64%0.21%10.21%4.60%-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у EUNU.DE с доходностью -0.62%.

EUN3.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-6.16%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-0.94%

EUNU.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-4.03%
3 года*
0.93%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с 10AM.DEEUN3.DE с SPFV.DEEUN3.DE с AEGE.DE
Часто сравнивают с EUNU.DE:
EUNU.DE с EUNA.DEEUNU.DE с AEGE.DEEUNU.DE с HYLE.DEEUNU.DE с VAGF.DEEUNU.DE с BNDEUNU.DE с CORPEUNU.DE с IDTL.L

Сравнение комиссий EUN3.DE и EUNU.DE

EUN3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUNU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EUN3.DE vs. EUNU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
EUNU.DE
Ранг доходности на риск EUNU.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNU.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNU.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNU.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNU.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNU.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c EUNU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN3.DEEUNU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

-0.82

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

-1.02

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.87

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.63

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

-1.02

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN3.DE vs. EUNU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа EUNU.DE равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и EUNU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN3.DEEUNU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.23

-0.05

Корреляция

Корреляция между EUN3.DE и EUNU.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и EUNU.DE

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EUNU.DE в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.49%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.53%3.21%4.10%4.25%1.55%2.78%2.49%2.47%2.10%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и EUNU.DE

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки EUNU.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и EUNU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN3.DEEUNU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-12.88%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-5.51%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-12.88%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.44%

-7.60%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-4.64%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.37%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и EUNU.DE

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN3.DEEUNU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.39%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

2.88%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

4.90%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

6.07%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

5.80%

+0.44%