Сравнение SPFV.DE с AHYH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE).
SPFV.DE и AHYH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. AHYH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFV.DE и AHYH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFV.DE и AHYH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPFV.DE SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.16% | 4.94% | 3.07% | 6.63% | 1.76% |
AHYH.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR | -1.90% | 16.41% | -3.32% | 6.46% | 10.61% |
Разные валюты инструментов
SPFV.DE торгуется в USD, в то время как AHYH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHYH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у AHYH.DE с доходностью -1.90%.
SPFV.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
AHYH.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFV.DE и AHYH.DE
SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPFV.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск
SPFV.DE
AHYH.DE
Сравнение SPFV.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFV.DE | AHYH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.56 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 3.07 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFV.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.90 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между SPFV.DE и AHYH.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFV.DE и AHYH.DE
Ни SPFV.DE, ни AHYH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPFV.DE и AHYH.DE
Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и AHYH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFV.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.26% | -1.86% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -1.59% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.85% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -0.46% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.38% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFV.DE и AHYH.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFV.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.77% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 4.80% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 8.43% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 8.66% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 8.66% | -4.63% |