PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с 10AM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с 10AM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE).

SPFV.DE и 10AM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. 10AM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и 10AM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и 10AM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.16%4.94%3.07%6.63%-11.27%-1.48%5.19%-0.09%
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		-0.78%8.22%-1.79%4.54%-15.76%-5.15%9.53%0.24%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как 10AM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 10AM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у 10AM.DE с доходностью -0.78%.

SPFV.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.60%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—

10AM.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.91%
1 год
4.15%
3 года*
2.17%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYF.DESPFV.DE с AHYA.DESPFV.DE с AHYB.DE
Часто сравнивают с 10AM.DE:
10AM.DE с IBGM.L10AM.DE с AHYA.DE10AM.DE с AEGE.DE10AM.DE с PRAG.DE10AM.DE с AHYF.DE10AM.DE с SPFE.DE10AM.DE с EUNA.DE

Сравнение комиссий SPFV.DE и 10AM.DE

И SPFV.DE, и 10AM.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Доходность на риск

SPFV.DE vs. 10AM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
10AM.DE
Ранг доходности на риск 10AM.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AM.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AM.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AM.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c 10AM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DE10AM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.63

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.00

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

2.41

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. 10AM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа 10AM.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и 10AM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DE10AM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.63

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.01

+0.21

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и 10AM.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и 10AM.DE

SPFV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

TTM20252024202320222021202020192018
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		2.99%3.02%2.83%2.63%2.09%1.72%1.87%2.05%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и 10AM.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что меньше максимальной просадки 10AM.DE в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и 10AM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DE10AM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-15.83%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-4.83%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-14.80%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-11.15%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.66%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.10%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и 10AM.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 10AM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DE10AM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.26%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

3.57%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

6.53%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

6.90%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

6.96%

-2.93%