PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFV.DE с AHYF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFV.DE с AHYF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE).

SPFV.DE и AHYF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPFV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. AHYF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFV.DE и AHYF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFV.DE и AHYF.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.02%4.94%3.07%6.63%-2.85%
AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD		-0.73%9.27%-0.95%4.13%-0.03%
Разные валюты инструментов

SPFV.DE торгуется в USD, в то время как AHYF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHYF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPFV.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у AHYF.DE с доходностью -0.69%.

SPFV.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.41%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.61%
10 лет*
—

AHYF.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.55%
1 год
4.83%
3 года*
3.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с SPFV.DE:
SPFV.DE с EUNA.DESPFV.DE с SPFE.DESPFV.DE с 10AM.DESPFV.DE с AHYH.DESPFV.DE с HGGA.DESPFV.DE с AHYA.DESPFV.DE с AHYB.DE
Часто сравнивают с AHYF.DE:
AHYF.DE с 10AM.DEAHYF.DE с SYBZ.DEAHYF.DE с XBAG.DEAHYF.DE с DBZB.DEAHYF.DE с PRAG.DEAHYF.DE с VAGE.DEAHYF.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий SPFV.DE и AHYF.DE

SPFV.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYF.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYF.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD
SPFV.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Доходность на риск

SPFV.DE vs. AHYF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFV.DE
Ранг доходности на риск SPFV.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFV.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFV.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFV.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFV.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFV.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AHYF.DE
Ранг доходности на риск AHYF.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYF.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYF.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYF.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYF.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYF.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFV.DE c AHYF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFV.DEAHYF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.85

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.32

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

4.28

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFV.DE vs. AHYF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFV.DE на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYF.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFV.DE и AHYF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFV.DEAHYF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.85

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPFV.DE и AHYF.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFV.DE и AHYF.DE

Ни SPFV.DE, ни AHYF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SPFV.DE и AHYF.DE

Максимальная просадка SPFV.DE за все время составила -15.26%, что больше максимальной просадки AHYF.DE в -7.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFV.DE и AHYF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFV.DEAHYF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.26%

-8.40%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-3.72%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-4.43%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.25%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.46%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFV.DE и AHYF.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (SPFV.DE) составляет 1.25%, в то время как у Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD (AHYF.DE) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что SPFV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFV.DEAHYF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.02%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

3.17%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

5.68%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

6.17%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

6.17%

-2.13%