PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN3.DE с 10AM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN3.DE с 10AM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE).

EUN3.DE и 10AM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE G7 Government Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. 10AM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и 10AM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и 10AM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.18%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%8.23%5.42%
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		0.84%-4.14%4.16%1.34%-10.85%2.97%-0.22%9.08%4.71%

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у 10AM.DE с доходностью 0.84%.

EUN3.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-6.16%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-0.94%

10AM.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.61%
1 год
-2.67%
3 года*
0.23%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с SPFV.DEEUN3.DE с AEGE.DE
Часто сравнивают с 10AM.DE:
10AM.DE с IBGM.L10AM.DE с AEGE.DE10AM.DE с PRAG.DE10AM.DE с AHYA.DE10AM.DE с SPFV.DE10AM.DE с AHYF.DE10AM.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий EUN3.DE и 10AM.DE

EUN3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 10AM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EUN3.DE vs. 10AM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
10AM.DE
Ранг доходности на риск 10AM.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AM.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AM.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AM.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c 10AM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN3.DE10AM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

-0.54

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

-0.66

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.91

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.46

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

-0.72

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN3.DE vs. 10AM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа 10AM.DE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и 10AM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN3.DE10AM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.03

Корреляция

Корреляция между EUN3.DE и 10AM.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и 10AM.DE

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности 10AM.DE в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.49%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%
10AM.DE
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist		2.99%3.02%2.83%2.63%2.09%1.72%1.87%2.05%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и 10AM.DE

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки 10AM.DE в -15.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и 10AM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN3.DE10AM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-15.83%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-4.83%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-14.80%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.44%

-11.31%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-6.66%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.10%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и 10AM.DE

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN3.DE10AM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.17%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

2.46%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

4.94%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

5.85%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

5.41%

+0.83%