Сравнение EUN3.DE с XG7S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE).
EUN3.DE и XG7S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE G7 Government Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. XG7S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUN3.DE и XG7S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUN3.DE и XG7S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN3.DE iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.18% | -5.37% | 2.25% | 0.44% | -12.65% | 1.09% | -0.23% | 8.23% | 4.02% | -6.88% |
XG7S.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 0.18% | -4.70% | 2.17% | 1.03% | -13.47% | 0.52% | 0.56% | 7.95% | 3.41% | -5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у XG7S.DE с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции EUN3.DE уступали акциям XG7S.DE по среднегодовой доходности: -0.94% против -0.67% соответственно.
EUN3.DE
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -6.16%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -0.94%
XG7S.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- -0.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN3.DE и XG7S.DE
И EUN3.DE, и XG7S.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUN3.DE vs. XG7S.DE — Ранг доходности на риск
EUN3.DE
XG7S.DE
Сравнение EUN3.DE c XG7S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN3.DE | XG7S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | -0.86 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | -1.09 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.67 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.93 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN3.DE | XG7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.11 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EUN3.DE и XG7S.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN3.DE и XG7S.DE
Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как XG7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN3.DE iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 3.09% | 2.40% | 1.47% | 0.79% | 0.60% | 1.08% | 1.20% | 1.04% | 1.01% | 1.04% | 0.59% |
XG7S.DE Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUN3.DE и XG7S.DE
Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.73%, что больше максимальной просадки XG7S.DE в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и XG7S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUN3.DE | XG7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -21.08% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -5.45% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -18.20% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -21.08% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | -19.14% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -8.62% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.94% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN3.DE и XG7S.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.DE) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XG7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUN3.DE | XG7S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.58% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 2.73% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 4.71% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 6.38% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 5.86% | +0.38% |