PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUN3.DE с IGLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и IGLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и IGLA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
-1.10%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%8.23%4.02%-0.93%
IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc
0.39%-6.50%3.43%0.87%-12.70%0.12%0.43%8.23%4.16%-0.82%
Разные валюты инструментов

EUN3.DE торгуется в EUR, в то время как IGLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у IGLA.L с доходностью 0.39%.


EUN3.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-5.55%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
-0.97%

IGLA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.00%
1 год
-4.19%
3 года*
-1.26%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Govt Bond UCITS Acc

Сравнение комиссий EUN3.DE и IGLA.L

И EUN3.DE, и IGLA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EUN3.DE vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина

IGLA.L
Ранг доходности на риск IGLA.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLA.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLA.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLA.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUN3.DEIGLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

-0.67

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

-0.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.90

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.55

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-0.80

-0.26

EUN3.DE vs. IGLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IGLA.L равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и IGLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUN3.DEIGLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.06

+0.23

Корреляция

Корреляция между EUN3.DE и IGLA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и IGLA.L

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.49%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%
IGLA.L
iShares Global Govt Bond UCITS Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и IGLA.L

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.73%, примерно равная максимальной просадке IGLA.L в -21.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и IGLA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EUN3.DEIGLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-28.01%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-3.82%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-25.86%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.38%

-19.24%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-11.77%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

1.36%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и IGLA.L

Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) составляет 1.72%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUN3.DEIGLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.06%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.76%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.35%

6.26%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

7.66%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

7.53%

-1.29%