Сравнение EUN3.DE с IGLA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L).
EUN3.DE и IGLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE G7 Government Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. IGLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUN3.DE и IGLA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUN3.DE и IGLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN3.DE iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.10% | -5.37% | 2.25% | 0.44% | -12.65% | 1.09% | -0.23% | 8.23% | 4.02% | -0.93% |
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | 0.39% | -6.50% | 3.43% | 0.87% | -12.70% | 0.12% | 0.43% | 8.23% | 4.16% | -0.82% |
Разные валюты инструментов
EUN3.DE торгуется в EUR, в то время как IGLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у IGLA.L с доходностью 0.39%.
EUN3.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -0.97%
IGLA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -4.19%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN3.DE и IGLA.L
И EUN3.DE, и IGLA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUN3.DE vs. IGLA.L — Ранг доходности на риск
EUN3.DE
IGLA.L
Сравнение EUN3.DE c IGLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN3.DE | IGLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | -0.67 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | -0.85 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.80 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN3.DE | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.06 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EUN3.DE и IGLA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN3.DE и IGLA.L
Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как IGLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN3.DE iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.49% | 3.09% | 2.40% | 1.47% | 0.79% | 0.60% | 1.08% | 1.20% | 1.04% | 1.01% | 1.04% | 0.59% |
IGLA.L iShares Global Govt Bond UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUN3.DE и IGLA.L
Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.73%, примерно равная максимальной просадке IGLA.L в -21.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и IGLA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUN3.DE | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -28.01% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -3.82% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -25.86% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -19.24% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -11.77% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 1.36% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN3.DE и IGLA.L
Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) составляет 1.72%, в то время как у iShares Global Govt Bond UCITS Acc (IGLA.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUN3.DE | IGLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.06% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.76% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 6.26% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 7.66% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 7.53% | -1.29% |