PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN3.DE с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN3.DE с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

EUN3.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE G7 Government Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.18%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%3.49%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-2.59%3.44%33.54%22.89%-13.59%39.02%7.96%12.33%
Разные валюты инструментов

EUN3.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.92%.

EUN3.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-6.16%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-0.94%

VUAA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-1.94%
1 год
7.73%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с 10AM.DEEUN3.DE с SPFV.DEEUN3.DE с AHYA.DE
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий EUN3.DE и VUAA.L

EUN3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

EUN3.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN3.DEVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

0.46

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

0.72

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.10

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.01

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

3.18

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN3.DE vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.L равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN3.DEVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

0.46

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.73

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.74

-0.57

Корреляция

Корреляция между EUN3.DE и VUAA.L составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и VUAA.L

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.49%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и VUAA.L

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN3.DEVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-34.05%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-11.75%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-24.36%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.44%

-5.41%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-5.20%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.05%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и VUAA.L

Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) составляет 1.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN3.DEVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.09%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

8.81%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

16.97%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

15.87%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

17.90%

-11.66%