PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFIX с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFIX с SFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFIX (Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both funds - SPFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPFIX returned 16.92%/yr vs 15.86%/yr for SFY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPFIX charges 0.43%/yr vs 0.00%/yr for SFY.

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью 14.51%.

SPFIX

1 день
0.14%
1 месяц
5.71%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.42%
1 год
28.45%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.92%
10 лет*
17.69%

SFY

1 день
-1.03%
1 месяц
7.58%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.56%
1 год
35.49%
3 года*
27.51%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFIX и SFY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		11.42%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%22.42%
SFY
SoFi Select 500 ETF		14.51%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.38%

Correlation

The correlation between SPFIX and SFY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.96

The correlation between SPFIX and SFY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с SWPPXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с MSXAX
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX

Доходность на риск

SPFIX vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFIXSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.47

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.27

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.31

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

14.43

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFY равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFIXSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и SFY

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и SFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFIXSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-33.25%

-21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.79%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-21.04%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-27.72%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-6.19%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.47%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и SFY

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 2.82%, в то время как у SoFi Select 500 ETF (SFY) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFIXSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.04%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

11.09%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

14.45%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

19.02%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.20%

-1.32%

Сравнение комиссий SPFIX и SFY

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и SFY

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SFY в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.84%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.26%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPFIX and SFY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFY has higher volatility (4.04%) compared to SPFIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPFIX dropped -54.81% vs SFY's -33.25%.

SPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFIX и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор