Сравнение SPFIX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPFIX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFIX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 41.64% | -4.68% | 21.55% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFIX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 15.75% против 7.80% соответственно.
SPFIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.75%
PUTW
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFIX и PUTW
SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
SPFIX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
SPFIX
PUTW
Сравнение SPFIX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFIX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.62 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 8.70 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPFIX и PUTW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFIX и PUTW
Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.68% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPFIX и PUTW
Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -28.40% | -26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.90% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -16.56% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -28.40% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -4.73% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.48% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.85% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFIX и PUTW
Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 4.22%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.77% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 7.82% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 14.33% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 12.21% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 13.23% | +5.61% |