PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFIX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFIX с DSPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).

SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFIX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		-4.62%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		-4.37%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у DSPIX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции DSPIX по среднегодовой доходности: 16.06% против 13.50% соответственно.

SPFIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.71%
3 года*
23.11%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.06%

DSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.57%
10 лет*
13.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с SWPPXSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SPYSPFIX с TQQQ
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с VTIDSPIX с PRNHXDSPIX с BTC-USDDSPIX с PRGFX

Сравнение комиссий SPFIX и DSPIX

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Доходность на риск

SPFIX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFIXDSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.28

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFIX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSPIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и DSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFIXDSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между SPFIX и DSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и DSPIX

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DSPIX в 35.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.58%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		35.41%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и DSPIX

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и DSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFIXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-55.32%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.15%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-24.62%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.79%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.25%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-9.32%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.53%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и DSPIX

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеют волатильность 5.18% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFIXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.35%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.56%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

18.37%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.94%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.01%

+0.85%