PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPFIX с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFIX с CII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPFIX (Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both mutual funds - SPFIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. SPFIX is passively managed, while CII is actively managed. Over the past 10 years, SPFIX returned 17.29%/yr vs 15.05%/yr for CII. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFIX charges 0.43%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности SPFIX и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFIX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции SPFIX превзошли акции CII по среднегодовой доходности: 17.29% против 15.05% соответственно.

SPFIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
9.47%
С начала года
11.07%
1 год
21.94%
3 года*
25.59%
5 лет*
16.08%
10 лет*
17.29%

CII

1 день
-2.53%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
10.43%
С начала года
11.66%
1 год
40.09%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.20%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFIX и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		11.07%17.23%42.83%25.48%-18.22%27.99%17.41%41.64%-4.68%21.55%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		11.66%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between SPFIX and CII is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.68

The correlation between SPFIX and CII shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с SPFIX:
SPFIX с VOOSPFIX с FXAIXSPFIX с VFIAXSPFIX с TISPXSPFIX с SWPPXSPFIX с SPYSPFIX с MSXAX
Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с SPYICII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

SPFIX vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFIX
Ранг доходности на риск SPFIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFIX c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPFIXCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.45

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.22

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.45

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

12.49

-1.46

SPFIX vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CII равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFIX и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPFIX и CII

Максимальная просадка SPFIX за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFIX и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFIXCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-56.43%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.67%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-21.05%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-22.32%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-40.56%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-3.76%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-6.16%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.22%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFIX и CII

Текущая волатильность для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) составляет 3.58%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFIXCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.19%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

13.18%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

16.50%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.34%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.62%

+0.24%

Сравнение комиссий SPFIX и CII

SPFIX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFIX и CII

Дивидендная доходность SPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CII в 15.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.54%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
SPFIX
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund		3.28%3.45%27.20%8.08%5.07%5.43%8.06%16.60%2.49%3.01%2.92%4.35%

Часто задаваемые вопросы

SPFIX and CII have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CII has higher volatility (6.19%) compared to SPFIX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SPFIX dropped -54.81% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFIX и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор