PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFFX с FNSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPFFX (Sphere 500 Fossil Free Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, SPFFX returned 23.12%/yr vs 18.59%/yr for FNSTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPFFX charges 0.11%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 9.48%.

SPFFX

1 день
-0.82%
1 месяц
5.18%
С начала года
11.26%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.42%
3 года*
23.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.01%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.44%
3 года*
18.59%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFFX и FNSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		11.26%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.48%27.42%14.43%8.44%-7.59%2.78%

Correlation

The correlation between SPFFX and FNSTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between SPFFX and FNSTX shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF

Доходность на риск

SPFFX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXFNSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.68

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.25

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.08

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

10.40

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.68

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и FNSTX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и FNSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFFXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-35.82%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-8.43%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-13.63%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.37%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-5.17%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.49%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и FNSTX

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 3.39%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFFXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.47%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.55%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.50%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.15%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.76%

-1.59%

Сравнение комиссий SPFFX и FNSTX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и FNSTX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FNSTX в 3.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.83%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		6.11%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPFFX and FNSTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSTX has higher volatility (5.47%) compared to SPFFX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SPFFX dropped -25.11% vs FNSTX's -35.82%.

SPFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFFX и FNSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор