PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и FNSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-9.28%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%2.78%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

SPFFX

1 день
-0.33%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-7.06%
1 год
13.01%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий SPFFX и FNSTX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.61

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.09

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.08

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.64

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между SPFFX и FNSTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и FNSTX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM2025202420232022202120202019
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.50%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и FNSTX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-35.82%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.43%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-7.47%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-5.25%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и FNSTX

Текущая волатильность для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SPFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.52%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

12.38%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

16.05%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

14.92%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

18.79%

-1.55%