PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFFX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFFX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

SPFFX управляется Reflection Asset Management. Фонд был запущен 3 окт. 2021 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFFX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFFX и DHAMX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		-6.37%18.12%25.13%29.48%-20.03%9.04%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%8.58%

Доходность по периодам

С начала года, SPFFX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%.

SPFFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-4.47%
1 год
16.14%
3 года*
18.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 500 Fossil Free Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с SPFFX:
SPFFX с SPYSPFFX с DFSIXSPFFX с VOOSPFFX с VUGSPFFX с CCSOSPFFX с XLFSPFFX с ICLN
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий SPFFX и DHAMX

SPFFX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund

Доходность на риск

SPFFX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFFX
Ранг доходности на риск SPFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFFX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFFXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.81

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.53

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.13

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

11.58

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFFX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFFX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFFXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.81

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.81

-0.20

Корреляция

Корреляция между SPFFX и DHAMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFFX и DHAMX

Дивидендная доходность SPFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFFX
Sphere 500 Fossil Free Fund		7.26%6.80%1.06%1.32%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок SPFFX и DHAMX

Максимальная просадка SPFFX за все время составила -25.11%, что меньше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFFX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFFXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.11%

-28.47%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.65%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.59%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.20%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFFX и DHAMX

Sphere 500 Fossil Free Fund (SPFFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеют волатильность 5.90% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFFXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.83%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.58%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

19.84%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.65%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.26%

+0.03%