PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPFF с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPFF и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFF и AGGU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
-3.39%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%13.04%-2.55%-0.43%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
-0.24%4.72%3.45%6.71%-11.53%-1.81%5.15%8.16%1.56%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, SPFF показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью -0.24%.


SPFF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.04%
1 год
6.40%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.57%

AGGU.L

1 день
0.24%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.39%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperIncome Preferred ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий SPFF и AGGU.L

SPFF берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%.


Доходность на риск

SPFF vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 2727
Ранг коэф-та Мартина

AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFF c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPFFAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.99

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.41

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.46

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

4.65

-2.34

SPFF vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFF на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AGGU.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFF и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPFFAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.99

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между SPFF и AGGU.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFF и AGGU.L

Дивидендная доходность SPFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF
6.85%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPFF и AGGU.L

Максимальная просадка SPFF за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFF и AGGU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPFFAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-15.55%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-2.25%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-15.20%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-1.61%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.95%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.71%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFF и AGGU.L

Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что SPFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPFFAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.37%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

2.04%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

3.40%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

4.73%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

4.44%

+9.02%