PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с FLSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPEU returned 8.03%/yr vs 6.80%/yr for FLSW. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 1.77%.

SPEU

1 день
-1.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.34%
6 месяцев
8.65%
1 год
17.93%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.17%

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.34%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-10.86%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between SPEU and FLSW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between SPEU and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и FLSW

Секторы
SPEU
FLSW

Финансовые услуги

13.3%
18.0%

Здравоохранение

10.4%
37.4%

Технологии

9.2%
1.1%

Промышленность

6.1%
13.8%

Энергетика

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
14.0%

Сырьевые материалы

3.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
5.2%

Недвижимость

1.6%
1.3%

Коммунальные услуги

1.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.2%

Финансовые услуги

SPEU
13.3%
FLSW
18.0%

Здравоохранение

SPEU
10.4%
FLSW
37.4%

Технологии

SPEU
9.2%
FLSW
1.1%

Промышленность

SPEU
6.1%
FLSW
13.8%

Энергетика

SPEU
5.3%
FLSW

-

Потребительский защитный сектор

SPEU
3.6%
FLSW
14.0%

Сырьевые материалы

SPEU
3.4%
FLSW
7.7%

Потребительский циклический сектор

SPEU
3.3%
FLSW
5.2%

Недвижимость

SPEU
1.6%
FLSW
1.3%

Коммунальные услуги

SPEU
1.5%
FLSW
0.2%

Коммуникационные услуги

SPEU
0.9%
FLSW
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с IEVSPEU с FLEESPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с VXUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

SPEU vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEUFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.86

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.32

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.00

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

3.24

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEU vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FLSW равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEUFLSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.86

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SPEU и FLSW

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-28.16%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.38%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.38%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-28.16%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-6.34%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-5.96%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.11%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и FLSW

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.13%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

12.16%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.55%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

15.71%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

16.89%

+1.62%

Сравнение комиссий SPEU и FLSW

И SPEU, и FLSW имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и FLSW

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FLSW в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.40%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and FLSW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (5.75%) compared to FLSW (5.13%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, SPEU leads with 8.03% vs 6.80% for FLSW. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPEU has performed better with a 8.03% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU and FLSW have the same expense ratio: 0.09% per year.

SPEU has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.08% for FLSW.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор