PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEU с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEU с EUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEU returned 10.12%/yr vs 5.53%/yr for EUDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPEU charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SPEU превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 10.12% против 5.53% соответственно.

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%

EUDV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.08%
1 год
-1.24%
3 года*
7.37%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEU и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		5.69%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-13.79%23.80%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between SPEU and EUDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.81

The correlation between SPEU and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEU и EUDV

Секторы
SPEU
EUDV

Финансовые услуги

23.1%
13.6%

Промышленность

20.0%
20.5%

Здравоохранение

11.2%
16.5%

Технологии

10.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Сырьевые материалы

6.0%
11.2%

Энергетика

5.5%
2.2%

Коммунальные услуги

4.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.1%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

SPEU
23.1%
EUDV
13.6%

Промышленность

SPEU
20.0%
EUDV
20.5%

Здравоохранение

SPEU
11.2%
EUDV
16.5%

Технологии

SPEU
10.1%
EUDV
12.1%

Потребительский защитный сектор

SPEU
7.7%
EUDV
11.0%

Потребительский циклический сектор

SPEU
6.5%
EUDV

-

Сырьевые материалы

SPEU
6.0%
EUDV
11.2%

Энергетика

SPEU
5.5%
EUDV
2.2%

Коммунальные услуги

SPEU
4.8%
EUDV
8.9%

Коммуникационные услуги

SPEU
3.4%
EUDV
4.1%

Недвижимость

SPEU
1.7%
EUDV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Europe ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

SPEU vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEU c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEUEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.09

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.03

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.12

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

-0.31

+6.00

SPEU vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и EUDV

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEUEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-37.51%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.63%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-13.69%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.70%

-37.51%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-37.51%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-5.62%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-8.58%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.97%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и EUDV

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEUEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.91%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

11.49%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.19%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.18%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.17%

+1.02%

Сравнение комиссий SPEU и EUDV

SPEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEU и EUDV

Дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности EUDV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

SPEU and EUDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEU has higher volatility (4.97%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, SPEU dropped -62.45% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, SPEU leads with 10.12% vs 5.53% for EUDV. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEU has performed better with a 10.12% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.73% for EUDV.

SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for SPEU and 0.55% for EUDV.

SPEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEU и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор