Сравнение EUDV с PRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF).
EUDV и PRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUDV или PRF.
Основные характеристики
| EUDV | PRF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.91% | 20.63% |
| Дох-ть за 1 год | 19.66% | 33.67% |
| Дох-ть за 3 года | -1.57% | 9.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.15% | 13.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 5.12 |
| Коэф-т Мартина | 8.60 | 19.89 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 11.19% |
| Макс. просадка | -37.51% | -60.35% |
| Текущая просадка | -6.53% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между EUDV и PRF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и PRF
С начала года, EUDV показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 20.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDV и PRF
EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PRF в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUDV c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и PRF
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности PRF в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.82% | 1.87% | 1.77% | 2.31% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF | 1.68% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% | 1.73% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок EUDV и PRF
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и PRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и PRF
Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 3.65%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF (PRF) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.