PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с EUDG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.49%/yr vs 8.97%/yr for EUDG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for EUDG.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у EUDG с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям EUDG по среднегодовой доходности: 5.49% против 8.97% соответственно.

EUDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-2.48%
3 года*
7.23%
5 лет*
1.67%
10 лет*
5.49%

EUDG

1 день
-0.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.29%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.17%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		3.07%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Correlation

The correlation between EUDV and EUDG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between EUDV and EUDG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и EUDG

Секторы
EUDV
EUDG

Промышленность

20.5%
18.7%

Здравоохранение

16.5%
17.6%

Финансовые услуги

13.6%
15.0%

Технологии

12.1%
2.6%

Сырьевые материалы

11.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

11.0%
11.7%

Коммунальные услуги

8.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.2%

Энергетика

2.2%
3.9%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Промышленность

EUDV
20.5%
EUDG
18.7%

Здравоохранение

EUDV
16.5%
EUDG
17.6%

Финансовые услуги

EUDV
13.6%
EUDG
15.0%

Технологии

EUDV
12.1%
EUDG
2.6%

Сырьевые материалы

EUDV
11.2%
EUDG
3.3%

Потребительский защитный сектор

EUDV
11.0%
EUDG
11.7%

Коммунальные услуги

EUDV
8.9%
EUDG
1.6%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.1%
EUDG
4.2%

Энергетика

EUDV
2.2%
EUDG
3.9%

Недвижимость

EUDV
2.0%
EUDG
0.1%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

EUDG
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRFEUDV с SCHD
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с VGKEUDG с voo

Доходность на риск

EUDV vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 66
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDVEUDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.87

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
1.34

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.09

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

3.51

-4.13

EUDV vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа EUDG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV и EUDG

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и EUDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-33.76%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.20%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.73%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-33.30%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-33.76%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-3.93%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-7.70%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.79%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и EUDG

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 3.91%, в то время как у WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.52%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

12.79%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

15.40%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.74%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.39%

-0.22%

Сравнение комиссий EUDV и EUDG

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и EUDG

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности EUDG в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.22%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and EUDG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDG has higher volatility (4.52%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs EUDG's -33.76%.

On 10-year performance, EUDG leads with 8.97% vs 5.49% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUDG has performed better with a 8.97% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

EUDG has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.73% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.58% for EUDG.

EUDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и EUDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор