PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDV с EUDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

EUDV и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDV и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.56%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям EUDG по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.98% соответственно.

EUDV

1 день
1.24%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
6.99%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.28%

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с HUKX.LEUDV с LDEG.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с SCHDEUDV с FXAIXEUDV с LVHI
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с vooEUDG с vt

Сравнение комиссий EUDV и EUDG

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.

EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Доходность на риск

EUDV vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVEUDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.98

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.45

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.32

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

4.99

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа EUDG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Корреляция

Корреляция между EUDV и EUDG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и EUDG

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности EUDG в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.74%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EUDV и EUDG

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и EUDG.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDVEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-33.76%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.20%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-33.30%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-33.76%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.97%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-7.77%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.23%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и EUDG

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 6.04%, в то время как у WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDVEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.76%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.69%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

16.55%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.46%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.57%

-0.23%