Сравнение SPEM с SFLR
SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator. SPEM is passively managed, while SFLR is actively managed. Over the past 3 years, SPEM returned 17.37%/yr vs 14.88%/yr for SFLR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.89%/yr for SFLR.
Доходность
Сравнение доходности SPEM и SFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 3.84%.
SPEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 9.63%
SFLR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPEM и SFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 11.32% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | 4.82% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 3.84% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
Correlation
The correlation between SPEM and SFLR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between SPEM and SFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEM vs. SFLR — Ранг доходности на риск
SPEM
SFLR
Сравнение SPEM c SFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEM | SFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.40 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.51 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEM и SFLR
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и SFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEM | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -12.13% | -52.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -6.79% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -12.13% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.22% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -1.75% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.71% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и SFLR
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEM | SFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 3.81% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 7.29% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 9.46% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 10.28% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 10.28% | +8.55% |
Сравнение комиссий SPEM и SFLR
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и SFLR
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SFLR в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.32% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.49% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
SPEM and SFLR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEM has higher volatility (6.87%) compared to SFLR (3.81%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs SFLR's -12.13%.
On 3-year performance, SPEM leads with 17.37% vs 14.88% for SFLR. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPEM has performed better with a 17.37% return vs 14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
SPEM has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.32% for SFLR.
SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while SFLR is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.89% for SFLR.
SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEM и SFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор