Сравнение SPEM с NFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и American Funds New World Fund (NFFFX).
SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. NFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEM и NFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEM и NFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
NFFFX American Funds New World Fund | -1.50% | 28.52% | 6.78% | 16.11% | -21.86% | 4.98% | 25.17% | 27.89% | -12.08% | 32.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у NFFFX с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям NFFFX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.64% соответственно.
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
NFFFX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEM и NFFFX
SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии NFFFX в 0.68%.
Доходность на риск
SPEM vs. NFFFX — Ранг доходности на риск
SPEM
NFFFX
Сравнение SPEM c NFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и American Funds New World Fund (NFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEM | NFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.18 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.58 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEM | NFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPEM и NFFFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEM и NFFFX
Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NFFFX в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
NFFFX American Funds New World Fund | 6.10% | 6.01% | 4.01% | 2.78% | 1.21% | 7.23% | 0.35% | 3.95% | 2.62% | 2.17% | 1.28% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок SPEM и NFFFX
Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки NFFFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и NFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEM | NFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -50.17% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.01% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -33.48% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -33.48% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -10.73% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -9.89% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.13% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEM и NFFFX
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с American Funds New World Fund (NFFFX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что SPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEM | NFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.09% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 11.01% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 15.62% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.17% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 15.98% | +2.77% |