PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с IEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с IEMS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L).

SPEM и IEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и IEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и IEMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		4.87%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%10.59%-19.12%34.91%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IEMS.L с доходностью 4.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEM имеют среднегодовую доходность 8.20%, а акции IEMS.L немного впереди с 8.26%.

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%

IEMS.L

1 день
4.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.58%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF
Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с AVEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с BKEMIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX

Сравнение комиссий SPEM и IEMS.L

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IEMS.L в 0.74%.

IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. IEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c IEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMIEMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.58

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.12

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.57

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

9.74

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. IEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и IEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMIEMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между SPEM и IEMS.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и IEMS.L

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IEMS.L в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.78%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и IEMS.L

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки IEMS.L в -49.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и IEMS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMIEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-49.94%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.00%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-27.85%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-49.94%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-5.74%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-11.48%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.86%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и IEMS.L

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) имеют волатильность 7.45% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMIEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.77%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.78%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.07%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.99%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.08%

+0.67%