PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с FIMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEM с FIMKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX).

SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FIMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEM и FIMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEM и FIMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.21%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		0.92%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FIMKX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям FIMKX по среднегодовой доходности: 8.16% против 10.38% соответственно.

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%

FIMKX

1 день
-0.97%
1 месяц
-13.14%
С начала года
0.92%
6 месяцев
6.57%
1 год
33.30%
3 года*
17.41%
5 лет*
4.77%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMGFSPEM с EMCR
Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с FEMKXFIMKX с FSPSXFIMKX с SCHEFIMKX с SPYFIMKX с SWTSXFIMKX с BTMKXFIMKX с VOO

Сравнение комиссий SPEM и FIMKX

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FIMKX в 1.03%.

FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SPEM vs. FIMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c FIMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMFIMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.76

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.23

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.16

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

8.35

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. FIMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMKX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и FIMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMFIMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между SPEM и FIMKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и FIMKX

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FIMKX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.56%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%

Просадки

Сравнение просадок SPEM и FIMKX

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки FIMKX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и FIMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEMFIMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-69.98%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.72%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-40.49%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-41.85%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-13.72%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-20.00%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.54%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и FIMKX

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) имеют волатильность 8.25% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEMFIMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

8.53%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.10%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

18.40%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

18.46%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.55%

+0.21%