PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMKX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMKX с FEMKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I) and FEMKX (Fidelity Emerging Markets) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIMKX returned 13.29%/yr vs 12.37%/yr for FEMKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FIMKX charges 1.03%/yr vs 0.88%/yr for FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности FIMKX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMKX показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 28.21%. За последние 10 лет акции FIMKX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 13.29% против 12.37% соответственно.

FIMKX

1 день
2.01%
1 месяц
13.68%
С начала года
33.74%
6 месяцев
37.66%
1 год
70.40%
3 года*
29.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
13.29%

FEMKX

1 день
1.69%
1 месяц
9.75%
С начала года
28.21%
6 месяцев
30.66%
1 год
58.46%
3 года*
23.78%
5 лет*
7.37%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMKX и FEMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		33.74%40.06%9.31%8.44%-19.82%-2.63%30.43%29.75%-18.06%46.67%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		28.21%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%

Correlation

The correlation between FIMKX and FEMKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г.

0.98

The correlation between FIMKX and FEMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с FIMKX:
FIMKX с SCHEFIMKX с FSPSXFIMKX с FPADXFIMKX с SPEMFIMKX с SPYFIMKX с SWTSXFIMKX с BTMKX
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с DEMFEMKX с SNXFX

Доходность на риск

FIMKX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMKX
Ранг доходности на риск FIMKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMKX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMKX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMKX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMKX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMKXFEMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
3.10

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.86
3.92

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.56

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

4.51

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.06

17.09

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMKX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMKX на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMKX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMKX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMKXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

3.10

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FIMKX и FEMKX

Максимальная просадка FIMKX за все время составила -69.98%, примерно равная максимальной просадке FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMKX и FEMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMKXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-71.14%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-13.00%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.13%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-40.88%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-43.24%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-25.95%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.43%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMKX и FEMKX

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеют волатильность 7.87% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMKXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

7.92%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

16.07%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

18.92%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.90%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

18.68%

+0.13%

Сравнение комиссий FIMKX и FEMKX

FIMKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FEMKX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMKX и FEMKX

Дивидендная доходность FIMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FEMKX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
FIMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I		1.18%1.57%1.20%1.60%1.14%5.19%2.09%10.86%0.61%0.10%0.45%0.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FIMKX and FEMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEMKX has higher volatility (7.92%) compared to FIMKX (7.87%). In terms of maximum drawdown, FIMKX dropped -69.98% vs FEMKX's -71.14%.

FIMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMKX и FEMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор