Сравнение FIMKX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FIMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIMKX или SWTSX.
Основные характеристики
| FIMKX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.90% | 26.73% |
| Дох-ть за 1 год | 23.77% | 38.90% |
| Дох-ть за 3 года | -2.39% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 15.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.36% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 6.99 | 20.88 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 12.78% |
| Макс. просадка | -69.96% | -54.60% |
| Текущая просадка | -16.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIMKX и SWTSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIMKX и SWTSX
С начала года, FIMKX показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции FIMKX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 4.36% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIMKX и SWTSX
FIMKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIMKX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMKX и SWTSX
Дивидендная доходность FIMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SWTSX в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I | 1.39% | 1.60% | 1.14% | 1.88% | 0.40% | 0.53% | 0.59% | 0.40% | 0.45% | 0.19% | 1.09% | 1.13% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.11% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIMKX и SWTSX
Максимальная просадка FIMKX за все время составила -69.96%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMKX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIMKX и SWTSX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class I (FIMKX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FIMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.