PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с ACN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с ACN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while ACN (Accenture plc) is a stock. Over the past 10 years, SPEM returned 9.63%/yr vs 5.50%/yr for ACN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и ACN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Accenture plc (ACN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у ACN с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции ACN по среднегодовой доходности: 9.63% против 5.50% соответственно.

SPEM

1 день
0.87%
1 месяц
-0.13%
С начала года
11.32%
6 месяцев
13.11%
1 год
27.73%
3 года*
17.37%
5 лет*
5.60%
10 лет*
9.63%

ACN

1 день
1.65%
1 месяц
3.84%
С начала года
-35.62%
6 месяцев
-36.39%
1 год
-43.95%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и ACN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		11.32%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
ACN
Accenture plc		-35.62%-22.14%1.86%33.60%-34.75%60.67%26.04%51.21%-6.23%33.34%

Correlation

The correlation between SPEM and ACN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.48

Over the past year, the correlation between SPEM and ACN has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Accenture plc

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с ACN:
ACN с CTSHACN с VOOACN с GIBACN с VACN с ETNACN с AAPLACN с IWRD.L

Доходность на риск

SPEM vs. ACN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ACN
Ранг доходности на риск ACN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c ACN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Accenture plc (ACN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMACNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-1.26

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-1.93

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.77

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.94

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

-1.72

+9.88

SPEM vs. ACN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ACN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и ACN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и ACN

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки ACN в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и ACN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMACNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-59.20%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-47.89%

+36.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-58.67%

+41.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-58.67%

+26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-58.67%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-55.91%

+53.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-12.89%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

26.93%

-23.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и ACN

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 6.87%, в то время как у Accenture plc (ACN) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMACNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

12.95%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

29.81%

-15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

36.02%

-19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

28.60%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

26.87%

-8.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и ACN

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ACN в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACN
Accenture plc		3.74%2.26%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.49%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and ACN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACN has higher volatility (12.95%) compared to SPEM (6.87%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs ACN's -59.20%.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и ACN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор