PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPEGX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и PROVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund
-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции SPEGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 12.95% против 11.71% соответственно.


SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Responsible Investing Fund

Provident Trust Strategy Fund

Сравнение комиссий SPEGX и PROVX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.


Доходность на риск

SPEGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPEGXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.77

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.26

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.00

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

3.81

+2.16

SPEGX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPEGXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.77

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPEGX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и PROVX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности PROVX в 17.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund
17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и PROVX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и PROVX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPEGXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-57.65%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-12.54%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-27.48%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-27.48%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-10.07%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-13.23%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.29%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и PROVX

Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPEGXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.20%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

8.81%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

14.60%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

15.59%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.12%

+5.53%