PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 12.95% против 21.96% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с ALVOXSPEGX с VOOSPEGX с ACAAXSPEGX с ACAZX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий SPEGX и FCGSX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

SPEGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.66

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.34

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.98

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

13.43

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.95

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.88

-0.67

Корреляция

Корреляция между SPEGX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и FCGSX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%0.00%0.00%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и FCGSX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-38.77%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-13.10%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-38.77%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-38.77%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-6.44%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-7.05%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.91%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и FCGSX

Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 7.15%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

8.15%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

14.39%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

24.14%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

23.69%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

23.19%

-1.54%