Сравнение SPEGX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEGX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции SPEGX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 12.95% против 7.42% соответственно.
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEGX и ALMAX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
SPEGX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
SPEGX
ALMAX
Сравнение SPEGX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.20 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.47 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.22 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 0.75 | +5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.20 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.23 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPEGX и ALMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и ALMAX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, тогда как ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и ALMAX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEGX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -60.51% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -20.91% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -53.89% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -53.89% | +17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -42.48% | +31.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -17.19% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 6.11% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и ALMAX
Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 7.15%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEGX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 8.82% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 15.78% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 24.60% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 29.11% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 27.12% | -5.47% |