PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEGX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEGX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEGX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEGX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		-8.12%22.09%31.46%36.73%-30.82%24.12%35.83%33.90%-1.63%10.44%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 12.95% против 18.86% соответственно.

SPEGX

1 день
3.84%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.08%
1 год
24.28%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.95%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Responsible Investing Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с SPEGX:
SPEGX с VGTSPEGX с VFIAXSPEGX с SPYSPEGX с VOOSPEGX с ALVOXSPEGX с ACAAXSPEGX с ACAZX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий SPEGX и ALGRX

SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

SPEGX
Alger Responsible Investing Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

SPEGX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEGX
Ранг доходности на риск SPEGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEGX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEGXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.56

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.20

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.39

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.08

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEGX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEGX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEGX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEGXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между SPEGX и ALGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEGX и ALGRX

Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018
SPEGX
Alger Responsible Investing Fund		9.31%8.55%8.89%2.92%0.81%8.42%7.23%7.54%7.04%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок SPEGX и ALGRX

Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEGXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.29%

-62.64%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-17.55%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-43.57%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-43.57%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-13.48%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.66%

-18.89%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.20%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEGX и ALGRX

Текущая волатильность для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) составляет 7.15%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEGXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

9.21%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

17.06%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

27.51%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

26.14%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

23.89%

-2.24%