Сравнение SPEGX с ALBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX).
SPEGX управляется Alger. Фонд был запущен 4 дек. 2000 г.. ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEGX и ALBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEGX и ALBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | -8.12% | 22.09% | 31.46% | 36.73% | -30.82% | 24.12% | 35.83% | 33.90% | -1.63% | 10.44% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | -1.64% | 19.89% | 21.81% | 22.60% | -14.12% | 30.79% | 15.22% | 28.92% | -4.72% | 20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у ALBAX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции SPEGX уступали акциям ALBAX по среднегодовой доходности: 12.95% против 13.91% соответственно.
SPEGX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.95%
ALBAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEGX и ALBAX
SPEGX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ALBAX в 0.98%.
Доходность на риск
SPEGX vs. ALBAX — Ранг доходности на риск
SPEGX
ALBAX
Сравнение SPEGX c ALBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) и Alger Growth & Income Fund (ALBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEGX | ALBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.92 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.05 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 9.80 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEGX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SPEGX и ALBAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEGX и ALBAX
Дивидендная доходность SPEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности ALBAX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEGX Alger Responsible Investing Fund | 9.31% | 8.55% | 8.89% | 2.92% | 0.81% | 8.42% | 7.23% | 7.54% | 7.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALBAX Alger Growth & Income Fund | 0.92% | 0.74% | 1.08% | 0.98% | 1.24% | 4.17% | 2.55% | 5.00% | 6.75% | 2.35% | 1.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок SPEGX и ALBAX
Максимальная просадка SPEGX за все время составила -67.29%, что больше максимальной просадки ALBAX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEGX и ALBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEGX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.29% | -40.56% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.37% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -22.06% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -34.26% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -5.33% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.66% | -7.38% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.39% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEGX и ALBAX
Alger Responsible Investing Fund (SPEGX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Alger Growth & Income Fund (ALBAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что SPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEGX | ALBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.11% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 9.70% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 17.37% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 15.50% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 17.22% | +4.43% |