Сравнение SPECX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SPECX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPECX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции HFCGX по среднегодовой доходности: 15.09% против 11.28% соответственно.
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPECX и HFCGX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
SPECX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
SPECX
HFCGX
Сравнение SPECX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.05 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.90 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPECX и HFCGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и HFCGX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и HFCGX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPECX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -62.35% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -13.38% | -6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -26.30% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -54.22% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -5.13% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -15.32% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 3.13% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и HFCGX
Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPECX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 5.03% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 9.24% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 18.58% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 24.54% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 25.79% | +1.97% |