PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с AMCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPECX с AMCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPECX (Alger Spectra Fund) and AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - SPECX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, SPECX returned 17.64%/yr vs 7.68%/yr for AMCGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPECX charges 1.39%/yr vs 1.93%/yr for AMCGX.

Доходность

Сравнение доходности SPECX и AMCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у AMCGX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции AMCGX по среднегодовой доходности: 17.64% против 7.68% соответственно.

SPECX

1 день
-1.44%
1 месяц
6.79%
С начала года
11.86%
6 месяцев
10.51%
1 год
35.61%
3 года*
34.22%
5 лет*
15.22%
10 лет*
17.64%

AMCGX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
4.46%
6 месяцев
3.08%
1 год
16.73%
3 года*
16.62%
5 лет*
-4.27%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPECX и AMCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		11.86%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		4.46%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%

Correlation

The correlation between SPECX and AMCGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.91

The correlation between SPECX and AMCGX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Alger Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с ARTTXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с EEOFXAMCGX с TGFRXAMCGX с RIPIXAMCGX с ALAFXAMCGX с ACAZXAMCGX с BARIX

Доходность на риск

SPECX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXAMCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.97

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.45

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.13

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

3.63

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. AMCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа AMCGX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и AMCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXAMCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.97

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.14

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.29

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.04

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SPECX и AMCGX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, примерно равная максимальной просадке AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и AMCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPECXAMCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-74.93%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-16.20%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-26.65%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-64.50%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-64.50%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-33.53%

+31.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-22.87%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

5.04%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и AMCGX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPECXAMCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.52%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

14.68%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

19.02%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

30.48%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

26.81%

+1.04%

Сравнение комиссий SPECX и AMCGX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и AMCGX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		6.68%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Часто задаваемые вопросы

SPECX and AMCGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPECX has higher volatility (5.91%) compared to AMCGX (5.52%). In terms of maximum drawdown, SPECX dropped -72.19% vs AMCGX's -74.93%.

SPECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPECX и AMCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор