Сравнение SPECX с AMCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX).
SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SPECX и AMCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPECX и AMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у AMCGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции SPECX превзошли акции AMCGX по среднегодовой доходности: 15.09% против 6.40% соответственно.
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPECX и AMCGX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.
Доходность на риск
SPECX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск
SPECX
AMCGX
Сравнение SPECX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | AMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.09 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 3.73 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.24 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPECX и AMCGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и AMCGX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и AMCGX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, примерно равная максимальной просадке AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и AMCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPECX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -74.93% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -16.20% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -64.50% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -64.50% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -41.70% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -22.97% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 4.73% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и AMCGX
Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPECX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 7.85% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 15.07% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 24.22% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 30.67% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 26.74% | +1.02% |