Сравнение SPDW с AVGV

С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPDW и AVGV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности AVGV в 2.07%

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и AVGV.

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.