Сравнение SPDV с XUDV
SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - SPDV tracks the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SPDV returned 26.19% vs 30.60% for XUDV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 25.04%.
SPDV
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
XUDV
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 25.04%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDV и XUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 17.35% | 6.09% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 25.04% | 8.52% |
Correlation
The correlation between SPDV and XUDV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SPDV and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPDV и XUDV
Секторы
SPDV
XUDV
Потребительский циклический сектор
Технологии
Здравоохранение
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Промышленность
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
SPDV
XUDV
Технологии
SPDV
XUDV
Здравоохранение
SPDV
XUDV
Недвижимость
SPDV
XUDV
-
Финансовые услуги
SPDV
XUDV
Потребительский защитный сектор
SPDV
XUDV
Энергетика
SPDV
XUDV
Промышленность
SPDV
XUDV
Коммуникационные услуги
SPDV
XUDV
Коммунальные услуги
SPDV
XUDV
Сырьевые материалы
SPDV
XUDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDV vs. XUDV — Ранг доходности на риск
SPDV
XUDV
Сравнение SPDV c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDV | XUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 4.85 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 16.26 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDV и XUDV
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDV | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -15.98% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -6.34% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -2.01% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.89% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и XUDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) имеют волатильность 3.79% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDV | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.69% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.74% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 12.30% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.09% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 16.09% | +4.14% |
Сравнение комиссий SPDV и XUDV
SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и XUDV
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности XUDV в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.25% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.33% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDV and XUDV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDV has higher volatility (3.79%) compared to XUDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs XUDV's -15.98%.
On 1-year performance, XUDV leads with 30.60% vs 26.19% for SPDV. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.60% return vs 26.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.
XUDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 3.25% for SPDV.
SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Franklin. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.09% for XUDV.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDV и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор