PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с QVMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.24%/yr vs 11.59%/yr for QVMT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у QVMT с доходностью 17.89%.

SPDV

1 день
0.31%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.54%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.58%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

QVMT

1 день
0.63%
1 месяц
4.60%
С начала года
17.89%
6 месяцев
20.45%
1 год
36.46%
3 года*
23.12%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и QVMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.54%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		17.89%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%2.64%

Correlation

The correlation between SPDV and QVMT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between SPDV and QVMT shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ

Доходность на риск

SPDV vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVQVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.95

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.19

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

5.86

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

20.82

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.95

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPDV и QVMT

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и QVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-48.05%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-6.25%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-14.42%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-21.95%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.34%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.76%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и QVMT

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.57%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.03%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.97%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

12.47%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.28%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

21.08%

-0.77%

Сравнение комиссий SPDV и QVMT

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и QVMT

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности QVMT в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.04%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.30%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and QVMT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMT has higher volatility (3.03%) compared to SPDV (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs QVMT's -48.05%.

On 5-year performance, QVMT leads with 11.59% vs 8.24% for SPDV. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVMT has performed better with a 11.59% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.04% for QVMT.

SPDV is categorized as Dividend, while QVMT is S&P 500. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.13% for QVMT.

QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и QVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор