PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDV с QVMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT).

SPDV и QVMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDV и QVMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		7.69%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у QVMT с доходностью 5.51%.

SPDV

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.91%
1 год
18.44%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с FDVVSPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с PFLD
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с QDIVQVMT с RSPUQVMT с IVVQVMT с VOO

Сравнение комиссий SPDV и QVMT

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

SPDV vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVQVMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.61

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.33

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.54

-0.12

Корреляция

Корреляция между SPDV и QVMT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и QVMT

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности QVMT в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.52%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SPDV и QVMT

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и QVMT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDVQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-48.05%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-12.17%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-21.95%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-3.49%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.43%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.96%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и QVMT

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.96%, в то время как у Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDVQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.26%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.49%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.65%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

17.34%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

21.08%

-0.61%