Сравнение SPDM.L с UC90.L
SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix while UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDM.L returned 9.87%/yr vs 7.57%/yr for UC90.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPDM.L charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.
Доходность
Сравнение доходности SPDM.L и UC90.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDM.L показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции SPDM.L превзошли акции UC90.L по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.57% соответственно.
SPDM.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- 9.87%
UC90.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 21.40%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам SPDM.L и UC90.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.50% | 62.20% | -17.63% | -41.15% | 5.58% | -19.60% | 19.23% | 47.36% | 25.02% | 42.70% |
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 21.40% | 9.58% | 4.52% | -2.02% | 14.86% | 33.21% | -1.26% | 5.91% | -11.85% | 5.39% |
Correlation
The correlation between SPDM.L and UC90.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2015 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDM.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск
SPDM.L
UC90.L
Сравнение SPDM.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDM.L | UC90.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 6.33 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 14.07 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDM.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.43 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.74 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPDM.L и UC90.L
Максимальная просадка SPDM.L за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDM.L и UC90.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDM.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -41.45% | -29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.26% | -4.79% | -31.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.59% | -11.47% | -29.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.87% | -19.19% | -51.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -38.26% | -32.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.32% | -4.67% | -52.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -13.18% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 2.16% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDM.L и UC90.L
iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что SPDM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDM.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.94% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.20% | 10.29% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 12.48% | +32.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 14.75% | +27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 14.23% | +23.35% |
Сравнение комиссий SPDM.L и UC90.L
SPDM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC90.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDM.L и UC90.L
Ни SPDM.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPDM.L and UC90.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC90.L.
SPDM.L tracks London Palladium PM Fix, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for SPDM.L and 0.34% for UC90.L.
Подберите оптимальное распределение для SPDM.L и UC90.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор